Une stratégie se sélectionne. Elle se met aussi à l’épreuve.

FINBASE échange avec de nombreux développeurs d’algorithmes et traders pour identifier des approches intéressantes. Des candidats contactent aussi directement l’équipe pour rejoindre la communauté. L’origine d’une candidature ne suffit pas à la valider : le fonctionnement, les conditions d’utilisation et l’historique doivent être examinés.

Le processus demande au moins un an d’historique sur un compte de trading réel avant l’audit approfondi. Une capture d’écran ou un backtest ne remplace pas cet historique. L’analyse porte sur la continuité des données, les opérations, les dépôts et retraits et les conditions dans lesquelles les résultats ont été obtenus. Une hausse du solde due à un dépôt ne doit pas être prise pour une performance.

Des outils algorithmiques, des bots d’analyse et l’IA assistent l’examen des historiques. Ils aident à repérer les concentrations de risque, les incohérences et les changements de comportement. Les traders interprètent les alertes : l’IA ne délivre pas seule une validation et ne constitue pas une preuve de fiabilité.

Le drawdown mesure la baisse depuis un précédent sommet. L’analyse doit tenir compte de l’équité, qui inclut les gains et pertes des positions encore ouvertes, et pas seulement du solde après clôture. Un compte peut sembler stable tout en portant une perte latente importante. Sans données d’équité suffisamment détaillées, le drawdown intraposition réel ne peut pas être reconstitué avec certitude à partir des seules clôtures.

Le surajustement apparaît lorsque les réglages épousent trop bien un historique précis, sans être robustes ailleurs. Le stress test met l’algorithme dans des conditions simulées nouvelles ou dégradées : trajectoires de prix synthétiques, périodes non utilisées pour le réglage et conditions d’exécution différentes. L’objectif est d’identifier une dépendance excessive à certaines années ou conditions. Une simulation ne reproduit jamais parfaitement le marché réel et ne prouve pas l’absence de surajustement.

Après les contrôles, la stratégie est observée en live pendant généralement trois à six mois. Des traders suivent son comportement et le comparent à ce qui a été annoncé et analysé. Les alertes portent notamment sur les changements de risque, les positions simultanées, les pertes latentes, les coûts et les anomalies d’exécution. Il s’agit d’une phase distincte des stress tests simulés.

Un signal d’alerte critique confirmé entraîne la sortie de la stratégie du processus de sélection. L’absence d’alerte ne suffit pas à elle seule : les contrôles et la période d’observation doivent être terminés avant la décision de publication. Les seuils de contrôle s’apprécient selon le fonctionnement et le risque de chaque stratégie, pas à partir d’une valeur unique valable pour toutes. Une modification importante du système ou de ses réglages nécessite un nouvel examen de son périmètre.

Cette page présente la méthode interne de sélection de FINBASE. Elle n’est ni un rapport individuel pour chaque stratégie, ni une certification réglementaire, ni un audit indépendant. Les durées indiquées décrivent le parcours d’admission ; elles ne remplacent pas les dates et pièces propres à chaque dossier. Consultez l’historique et les conditions de la stratégie concernée, puis les relevés accessibles chez le broker. Même sélectionnée, une stratégie peut subir des pertes importantes.